Les Ambassades de rois mages sont mentionnées dans les textes de Suétone, historien romain du Ier siècle : « Des Ambassades venues de Perse composées de mages, gens de prestiges, étaient appelées aussi du nom de « Rois » parce qu’ils représentaient « leur roi » dans le pays où ils venaient en ambassadeurs. » Selon l’Empereur romain Julien (IVème s.), farouche opposant au Christianisme, la venue des rois mages de la nativité à Jérusalem était une Ambassade de mages : « le roi des Perses a envoyé les mages comme Ambassadeurs à Hérode et aux Romains, raison pour laquelle ils ont apporté des présents ».

C’est à la papauté d’Avignon, au XIVème siècle, que s’installa une Ambassade des Rois mages selon Jean de Hildelsheim, auteur de « Historia Trium Regum », considéré à l’époque et pour les siècles à venir comme la biographie de référence sur l’histoire des mages : « Les trois Rois distribuèrent tous leurs biens. Ils déclarèrent la lignée des princes de Vaulx comme la plus grande et la plus noble. Ils envoyèrent une ambassade à Avignon ». L’auteur faisait référence aux Seigneurs des Baux de Provence, originaire d’Arles, qui se revendiquaient descendants du mage Balthazar.